Вероятностный подход к оценке качества алгоритма управления инвестиционным портфелем |
|
Номер: 4 от 2014 года | |
Рубрика: Математические методы в экономике | |
УДК: УДК 007, 336.76
Поступила в редакцию: 09
ноября 2014 В окончательном варианте: 18 ноября 2014 |
Автор: Митянин Захар Владимирович Саркисов Геннадий Арсенович |
Ключевые слова: управление портфелем, алгоритм, финансовый инструмент, оптимизация, статистические характеристики, стохастическое доминирование Аннотация: Качество алгоритма управления инвестиционным портфелем определяется функцией распределения доходности за выбранный интервал времени. Анализ исторических данных позволяет определить оптимальные значения параметров алгоритмов. Из-за ограниченности объема статистического материала используется метод размножения выборок с построением соответствующей модели. Сравнительный анализ полученных статистических характеристик позволяет сделать вывод о предпочтительности той или иной структуры алгоритма. |
|
Файл: 2014-4-14-0023.doc |
Универсальная
десятичная классификация (УДК):
«УДК является основой систематизации накопленных человечеством знаний в библиотеках, базах данных и других хранилищах информации. УДК принят для индексирования документов в большинстве стран мира. В России УДК является обязательным реквизитом всей книжной продукции и информации по естественным и техническим наукам.»
источник — http://viniti.ru
Расшифровка УДК
десятичная классификация (УДК):
«УДК является основой систематизации накопленных человечеством знаний в библиотеках, базах данных и других хранилищах информации. УДК принят для индексирования документов в большинстве стран мира. В России УДК является обязательным реквизитом всей книжной продукции и информации по естественным и техническим наукам.»
источник — http://viniti.ru
Расшифровка УДК
Экономические науки
Информация
Журнал «Вестник Самарского государственного технического университета. Серия: Экономические науки» издается с 2004 г. и является регулярным научным изданием, выпускаемым Самарским государственным техническим университетом с целью развития научно-исследовательской деятельности, поддержки ведущих научных школ и подготовки кадров высшей квалификации. Журнал выходит 4 раза в год (в марте, июне, сентябре, декабре).
Объём номера — 200 cтраниц
Язык публикаций — русский
Адрес редакции: 443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 244, главный корпус, 408 к
Телефон: +7 (846) 278 43 86
Факс: +7 (846) 278 44 00
E-mail: vest_ekonom@samgtu.ru
ISSN: 2305-5553 (версия для печати)
ISSN: 2311-3251 (онлайн)
Учредитель: ФГБОУ ВПО «Самарский государственный технический университет»
Издатель: ФГБОУ ВПО «Самарский государственный технический университет»
Телефон: +7 (846) 278 43 86
Факс: +7 (846) 278 44 00
E-mail: vest_ekonom@samgtu.ru
ISSN: 2305-5553 (версия для печати)
ISSN: 2311-3251 (онлайн)
Учредитель: ФГБОУ ВПО «Самарский государственный технический университет»
Издатель: ФГБОУ ВПО «Самарский государственный технический университет»