Самарского государственного технического университета
Серия: Экономические науки
Универсальная
десятичная классификация (УДК):

«УДК является основой систематизации накопленных человечеством знаний в библиотеках, базах данных и других хранилищах информации. УДК принят для индексирования документов в большинстве стран мира. В России УДК является обязательным реквизитом всей книжной продукции и информации по естественным и техническим наукам.»
источник — http://viniti.ru

Расшифровка УДК

Экономические науки

Вероятностный подход к оценке качества алгоритма управления инвестиционным портфелем

Номер: 4 от 2014 года
Рубрика: Математические методы в экономике
УДК: УДК 007, 336.76
Поступила в редакцию: 09 ноября 2014
В окончательном варианте: 18 ноября 2014
Автор:
Митянин Захар Владимирович
Саркисов Геннадий Арсенович
Ключевые слова:
управление портфелем, алгоритм, финансовый инструмент, оптимизация, статистические характеристики, стохастическое доминирование
Аннотация:

Качество алгоритма управления инвестиционным портфелем определяется функцией распределения доходности за выбранный интервал времени. Анализ исторических данных позволяет определить оптимальные значения параметров алгоритмов. Из-за ограниченности объема статистического материала используется метод размножения выборок с построением соответствующей модели. Сравнительный анализ полученных статистических характеристик позволяет сделать вывод о предпочтительности той или иной структуры алгоритма.

Файл: 2014-4-14-0023.doc